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//  ボリンジャー・バンドによる株売買シミュレーション(複数パラメータ)
//  バンド幅を保有株数に応じて自動調整する
//  バンド幅が狭いと売り買いは容易になり、広いと困難になる
//  保有株数が少ないと下半幅(買い)は狭く、上半幅(売り)は広くする
//  保有株数が多いと下半幅(買い)は広く、上半幅(売り)は狭くする
//    Input File:   T-xxxx.txt     : プログラムと同じフォルダー
//    Output File:  ABoll-xxxx.txt : プログラムと同じフォルダー
//      xxxxは4桁の株価コードで画面から与える
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//    javac ABollBand.java  : classファイルの作成
//    java ABollBand        : 実行
//    ＜画面から入力＞
//      code : 株価コード
//      kabu : 一口単位の株数(1000, 100, 10 or 1)
//    ＜プログラム中で与える＞
//      maxn = 5;     投資可能な最大口数
//----------------------------------------------------------------C
//    Written by Yasunori Ushiro (後　保範),  2011/11/23
//                         　訂正(kochi[])：　2012/01/08
//        ( Waseda University, 早稲田大学 ) 
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import java.io.*;
import java.util.*;
public class ABollBand
//================================================================C
//   呼値変換関数
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{ public static int valset(int x)
   { int kochi[]  = { 3000,5000,30000,50000,300000,500000,3000000 };
     int kizami[] = { 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 };
     int i, y, z;
// set kizami
     for (i=0; i<7; i++)
       { if(x < kochi[i]) break; }
     z = kizami[i];
// set return value
     y = (x + z/2) / z;
     y = y * z;
     return y;
   }
//================================================================C
//   出力の桁揃え
//================================================================C
  public static void fout(int val, int keta, PrintWriter q)
   { int i, n, x;
     n = 1;
     if (val < 0) n++;
     x = Math.abs(val) / 10;
     while (x != 0) { n++;  x /= 10; }
     n = keta - n;
     for (i=0; i<n; i++)
      { q.print(" "); }
     q.print(val);
   }
//================================================================C
//   main program
//================================================================C
  public static void main (String[] args) throws Exception
   { int ido;
     int maxn = 5;                  //投資可能な最大口数
     double uband, lband;           //調整した上下バンド半幅
     double ubtv[] = {2.3, 2.1, 2.0, 1.9, 1.8, 1.7};  //(maxn+1)個
                         //(0,1,2,3,4,5)口保有の上バンド半幅(売り,σ単位)
     double lbtv[] = {1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.3};  //(maxn+1)個
                         //(0,1,2,3,4,5)口保有の下バンド半幅(買い,σ単位)
     String s, code; 
     String idate[] = new String[2000];
     int istock[][] = new int[2000][4];  //始値,高値,安値,終値
     String date[]  = new String[2000];
     int stock[][]  = new int[2000][6];  //同上,上band値,下band値
     int urikai[][] = new int[2000][3];  //売買数,価格,保有数
     double myu[][] = new double[2000][2];     
     int kabu, k, j, n, hoyu, NO;
     int Tkai, Turi, rieki, kosu;
     double sum, ave, sigm, wk;
//  画面から株価コード及び一口単位の株数を入力
     InputStreamReader gin = new InputStreamReader(System.in);
     BufferedReader br = new BufferedReader(gin);
     System.out.println("株価コード(4桁の数字)を入力");
     code = br.readLine();
     System.out.println("一口単位の株数(1000,100,10,1)を入力");
     s = br.readLine();
     kabu = Integer.parseInt(s);   //株数を整数化
//  入力ファイルの定義
     FileInputStream fi = new FileInputStream("T-"+code+".txt");
     InputStreamReader in = new InputStreamReader(fi);
     BufferedReader b = new BufferedReader(in);
//  出力ファイルの定義
     FileOutputStream fo = new FileOutputStream("ABoll-"+code+".txt");
     PrintWriter q = new PrintWriter(fo,true);
//  タイトル他の出力
     q.println("ボリンジャー・バンドによる株価シミュレーション");
     q.println(" 株価コード:"+code+", 保有最大口数="+maxn);
     q.println(" 一口当たりの株数="+kabu);
     q.println(" 自動調整バンド半幅(σ): ");
     q.println("  保有 下(買い) 上(売り)");
     for (j=0; j<lbtv.length; j++)
       { q.println("    "+j+"   "+lbtv[j]+"σ   "+ubtv[j]+"σ"); }
     q.println(" 日数 買数　 買金額 　 売金額　 損益(円)");
//  データの入力及び格納 
     n=0;
     while ( (s = b.readLine()) != null)
      {	StringTokenizer st = new StringTokenizer(s);
        NO=0;
        while (st.hasMoreTokens())
         { String std = st.nextToken();
           if(NO==0) { idate[n] = std; }
           else { istock[n][NO-1] = Integer.parseInt(std); }
           NO++;
         }
        n++; 
      }
//  入力データを昇順に
     for (k=0; k<n; k++)
      { int kr = n - k - 1;
        date[k] = idate[kr];
        stock[k][0] = istock[kr][0];
        stock[k][1] = istock[kr][1];
        stock[k][2] = istock[kr][2];
        stock[k][3] = istock[kr][3];
      }
//  終値移動平均と標準偏差の計算
    for (ido=10; ido<=50; ido+=5)              //移動平均の日数
     { for (k=ido; k<n; k++)
         { sum = 0.0;
           for (j=k-ido; j<k; j++)
             { sum += stock[j][3]; }
           ave = sum / ido;
           myu[k][0] = ave;                    //移動平均(μ)
           sum = 0.0;
           for (j=k-ido; j<k; j++)
             { wk  = stock[j][3] - ave;
               sum += wk*wk;  }
           sigm = Math.sqrt( sum / (ido-1) );  //標準偏差(σ)
           myu[k][1] = sigm; 
         }
//  売買シミュレーション
       hoyu = 0;
       for (k=ido; k<n-1; k++)
         { urikai[k][0] = 0;
           urikai[k][1] = 0;
//   保有口数に応じてバンド半幅(band)設定
           lband = lbtv[hoyu];                 //下バンド半幅(xσ)
           uband = ubtv[hoyu];                 //上バンド半幅(xσ)
           ave  = myu[k][0];                   //移動平均(μ)
           sigm = myu[k][1];                   //標準偏差(σ)
//   バンドの上下限値を呼値に変換
           stock[k][4] = valset( (int)(ave + uband*sigm + 0.5) );
           stock[k][5] = valset( (int)(ave - lband*sigm + 0.5) );
           if (stock[k][2] <= stock[k][5])    //安値 <= μ-band*σ
//   買い処理 
             { if(hoyu < maxn)                //保有制限内
                 { urikai[k][0] = 1;  hoyu++;         //1口購入
                   if(stock[k][0] <= stock[k][5])
                     { urikai[k][1] = stock[k][0]; }  //始値購入
                   else
                     { urikai[k][1] = stock[k][5]; }  //指値購入
                 }
             }
           else if (stock[k][1] >= stock[k][4])   //高値 >= μ+band*σ
//   売り処理
             { if(hoyu >= 1)                      //株を保有
                 { urikai[k][0] = -1;  hoyu--;        //1口売却
                   if(stock[k][0] >= stock[k][4])
                     { urikai[k][1] = stock[k][0]; }  //始値売却
                   else
                     { urikai[k][1] = stock[k][4]; }  //指値売却
                 }
             }
           urikai[k][2] = hoyu; 
         }
//  最終日処理（保有株を終値で売却)
        k = n - 1;                               //最終日
        urikai[k][0] = -hoyu;
        if (hoyu !=0 )
          { urikai[k][1] = stock[n-1][3]; }
        else
          { urikai[k][1] = 0; }
        urikai[k][2] = 0;
//  売買集計
        Tkai = Turi = kosu = 0;
        for (k=ido; k<n; k++)
          { if (urikai[k][0] > 0)
              { kosu++;  Tkai += urikai[k][1]; }
            else if (urikai[k][0] < 0)
              { Turi -= urikai[k][0]*urikai[k][1];;}
          }
        Tkai *= kabu;   Turi *= kabu;
        rieki = Turi - Tkai;
//  結果出力
//        q.println(" "+ido+"  "+kosu+"  "+Tkai+"  "+Turi
//                  +"  "+rieki);
        fout(ido, 4, q);              //位置を合わせて出力
        fout(kosu, 5, q);
        fout(Tkai, 10, q);
        fout(Turi, 10, q);
        fout(rieki, 9, q);
        q.println();                  //改行  
      }
   }
}